Salut,
Avant WP 8.1 cette option se trouvait effectivement sous "Gérer" dans la section "Wifi". Mais depuis WP 8.1 cette option n'existe plus, en effet le Wifi reste allumé même en veille depuis cette mise à jour!
Vérifie donc que tu as bien la dernière version. Je viens de vérifier à l'instant avec mon Lumia 625, même après plusieurs heures en veille mon téléphone est toujours connecté au Wifi (je vérifie depuis l'interface mon routeur)